par Hallin, Marc ;Mathias, Charles ;Pirotte, Hugues ;Veredas, David
Référence Journal of econometrics, 163, 1, page (42-50)
Publication Publié, 2011-07
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Market liquidity as dynamic factors
Auteur:Hallin, Marc; Mathias, Charles; Pirotte, Hugues; Veredas, David
Informations sur la publication:Journal of econometrics, 163, 1, page (42-50)
Statut de publication:Publié, 2011-07
Sujet CREF:Mathématiques
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Philosophie des sciences
Mots-clés:Block structure
Commonality
Equities
Factor models
Liquidity
Note générale:SCOPUS: cp.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0304-4076
info:doi/10.1016/j.jeconom.2010.11.005
info:pii/S0304407610002095
info:scp/79956370283